徐小明:周二操作策略
徐小明
2024-06-10 09:19
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这个小长假期间也没什么特别重要的消息,只有量化交易尤其是高频交易有消息说要限制一下,我谈谈对量化交易的看法。

之前有量化机构在推荐其量化基金的时候,介绍自身优势说了几个重要的点。首先是交易速度,类似于每秒钟300次交易,这需要特殊的交易通道;其次是融券资源,很多资源是你有但其它小机构就没有的;第三是历史收益,用历史业绩来说明赚的很“稳定”。

这个逻辑就很有意思,历史收益稳定,但完成这个收益的两个关键点是,交易速度优势和交易资源优势,这些都不是普通投资者所具备的。也就是说,再利用技术和资源差异性在市场里赚钱,这基本上没有公平可言。部分量化投资,在我眼里就是市场里的“小偷”,它除了在市场里每天偷钱以外,对市场没有任何好处。

还有部分量化投资,先建立选股“因子库”,然后靠算力得出近期的最优因子,然后进行每天的选股高频换股,熊市的时候做空对应股指期货,牛市的时候做绝对收益,这个不算小偷,但量化如果是算力自动学习的话,计算机的学习结果会导致“优势因子趋同”,然后会越来越集中,集中到一定程度的时候就会崩,对市场来讲也不是好事。引导和鼓励长期资本是对的。

说说行情,上周指数是下跌的,个股跌幅则远超指数,甚至处于调整以来的主跌阶段,个股非常凶猛。之前我说调整周期里,操作难度大,目前不只是操作难度大的问题,而是操作风险大。

本周建议继续观望。

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